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財務風險管理 : 工具.衡量與未來發展 /

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  隨著金融市場財務風險的日益增高,及全球各地金融機構經營不善頻傳與倒閉的增加,財務風險管理已成為政府、金融機構及一般投資大眾最關心的焦點。尤其是新版巴塞爾協定即將實施,金融機構內部模型與資料庫的建立、風險的衡量、資本適足率的計算、政府法律規定等,都為財務風險管理帶來新的面貌與挑戰。就投資者而言,新型態投資策略和財務工程的出現,加上套利避險交易之專業程度日趨提升,如何進行資產配置、績效評估、定價、避險等議題,在在都需要更專門的風險管理知識。


  本書旨在對財務風險管理作廣泛與深入的介紹,希望能引導讀者進入這個非常熱門的新興學術領域。全書分四大篇共十三章,第一篇討論財務風險的分類、意義、限制與目的,複習基本的機率與統計概念,討論現今貨幣與金融市場主要的交易工具,及介紹衍生性金融商品之種類與評價。第二篇討論市場風險的衡量方法;第三篇主要是介紹信用風險與眾多的量化模型;最後,第四篇探討巴塞爾協定、全方位風險管理、新型態風險管理工具(如信用、天氣、能源)等議題。


  書中的Box單元與計算實例,提供豐富的相關資料與例題解說;且每章章末附有進階資料搜尋與練習題,讀者按部就班的研讀,定可獲得良好的學習成果。本書也可以當作準備風險管理師(Financial Risk Manager, FRM)與期貨分析人員之「風險管理」科目的參考用書。

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