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時間序列分析 = Applied time-series econometrics for macroeconomics and finance : 總體經濟與財務金融之應用 /

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  一本以應用為主軸的時間序列分析教科書並不是付之闕如,Walter Enders所著的Applied Econometric Time Series算是個中翹楚。本書與Walter Enders的書不同處在於


.對於重要的主題如結構性變動,樣本外預測,蒙地卡羅模擬以及樣本重抽法

(Bootstrap)均有專章較為深入的討論。

• 更具系統性地探討VAR型。

• 對於計量軟體(主要是EViews 6)的操作有更仔細的說明與介紹。


  其中,對於VAR模型的介紹,我自認本書略勝一籌。此外,身處於電腦運算速度快驚人的時代,電腦模擬在計量濟學的研究,發展,與應用上,扮演著越來越重的要角色,蒙地卡羅模擬以及樣本重抽法(Bootstrap)已被大量應用於總體經濟或財金相關研究中,本書希望能讓讀者對此趨勢有一個較為深入的認識。


  本書目的在於以直觀且有系統的方式,介紹讀者現代時間序列的計量分析工具,對於每一個主題都有總體經濟或是國際金融的實例應用,並說明如何以計量軟體執行估計,檢定,預測與模擬。應用的例子包含:1.匯率,購買力平價困惑、2.亞洲金融風暴、3.物價膨脹率,失業率,以及短期利率VAR模型、4.股票價格現值模型、5.貨幣政策的認定、6.需求面/供給面衝擊與景氣循環、7.利率期限結構模型、8.央行在外匯市場的干預

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